Артём Бакин – Математический технический анализ. Том 1 (страница 1)
Артём Бакин
Математический технический анализ. Том 1
Все права защищены. Ни одна часть данной книги не может быть копирована электронным или механическим способом без разрешения в письменной форме от издателя, за исключением рецензента, который может использовать краткие цитаты.
Обозначения, используемые компаниями для брендирования своей продукции, называются товарными знаками. Все товарные знаки и марки, используемые в этой книге, являются торговыми наименованиями или брендами их законных владельцев. Издатель не связан с каким-либо продуктом или поставщиком, упомянутыми в этой книге.
Ограничение ответственности: издатель и автор приложили все усилия для подготовки этой книги, они не делают никаких заявлений в отношении точности или полноты содержания этой книги и отказываются от любых подразумеваемых гарантий товарной пригодности для определённой цели. Советы и стратегии, содержащиеся здесь, могут не подходить для вашей ситуации. При необходимости следует проконсультироваться со специалистом. Ни издатель, ни автор не несут ответственности за любые убытки, появившиеся в связи с этим.
Об авторе
АРТЕМ БАКИН является опытным портфельным менеджером и аналитиком по фондовому рынку США, использующим макроэкономический, финансовый и технический анализ в своём подходе. Он окончил Финансовый Университет при правительстве РФ в Москве с магистерской степенью по экономике. В сферу его интересов входят создание аналитики по публичному рынку, формирование инвестиционных и образовательных решений для клиентов на финансовых рынках. Особое внимание он уделяет длинным экономическим циклам, портфельной теории и математическим методам. Получая удовольствие от своего призвания, он всегда открыт к новым идеям и подходам к анализу, которые могут улучшить существующие финансовые и математические модели, а также алгоритмы принятия решений.
Помимо финансов он также принимает активное участие в нетворкингах и бизнес-акселераторах, постепенно расширяя профессиональную сеть контактов. С 2025 года он начал развитие корпоративного бренда «Элитный Инвестор» и ведёт команды в государственном бизнес-акселераторе «Я в деле». В свободное время он организует встречи по азиатской игре Го, консультирует по психологии инвестиций, увлекается плаванием, сноубордом и силовыми тренировками в зале. Основное сообщество развивается на базе Телеграм-канала @ArtemBakin_Investments
Своей миссией он ставит приумножение счастья людей, популяризируя идеи поиска своего призвания, обретения и развития любви, отказа от вредных привычек и повышения культурного уровня общества.
Благодарности
Работа над этой книгой велась в течение моей карьеры и в период предпринимательской деятельности. Эту книгу мне удалось написать благодаря многим людям, кто был рядом и помогал мне шлифовать мои знания о рынке, а также поддерживал по жизни.
В первую очередь благодарю своих близких, кто поддерживал и вдохновлял меня, что у меня-таки есть дар писателя: Татьяну Бакину, Николая Бакина, Юрия Решетникова, Татьяну Щёткину, Раису Комолову, Марка Нассаана, Юлию Зайцеву, Марию Карпову, Алину Щетинкину, Максима Богданова, Веронику Моцную. Сам я не мыслил о себе, как о писателе, но люди подмечают то, что на виду. И нередко оказываются правы.
Низкий поклон и благодарность университетам и профессорскому составу, в которых я учился: Высшая Школа Экономики, Всероссийская Академия Внешней Торговли и Финансовый университет при правительстве РФ. Систематизация знаний, которая следует далее в книге, была культивирована десятками дисциплин по экономике, английскому языку, математике, истории, корпоративным финансам и многим другим предметам. Именно университеты с решением нестандартных задач и сложных экзаменов взрастили во мне навыки дискретного решения большой задачи через её малые суб-задачи. Когда написание двух дипломов по финансовым рынкам задало высокий стандарт требований как к научным исследованиям, так и к разработке технологий построения капитала через публичные рынки.
Отдельно выделяю качество разработки сервиса www.tradingview.com, позволившего создавать качественные исследования по графикам мировых финансовых активов и с каждой версией добавляющий новые сподручные инструменты для оптимизации математических моделей на финансовых рынках. Благодаря труду команды основателей Tradingview многие финансовые рынки стали доступнее.
Выражаю глубокую благодарность прародителям инвестиционной отрасли и капиталистам, которые решили писать книги про капитализм, финансовые рынки и свои инвестиционные стратегии, что позволило обрести синергетические эффекты анализа: Бенджамину Грэхему, Уоррену Баффетту, Питеру Линчу, Эдвину Лефевру, Рэю Далио, Джорджу Соросу, Джону Боглу, Бартону Биггсу, Джоэлу Гринблатту, Роджеру Ловенстайну, Нассиму Талебу, Александру Герчику, Александру Элдеру, Эрику Найману, Стиву Нисону, Лансу Беггсу, Куртису Фейсу, Ларри Уильямсу, Джереми Миллеру, Джеку Швагеру, Грегори Цукерману, Кэрол Лумис, Ричарду Конниффу, Харву Экеру, Джорджу Клейсону, Дональду Трампу, Наполеону Хиллу, Эндрю Карнеги.
Также благодарю своих коллег, с кем мои познания в финансовых рынках стремительно расширялись: Наталью Васильеву, Вадима Меркулова, Александра Захарова, Игоря Гуревича, Алексея Антонова, Илью Франкштейна, Николая Шитова, Александра Попова, Валерия Сенько, Алексея Харитонова, Ольгу Гогаладзе, Никиту Любимова, Алексея Тараповского, Мадину Буганову, Дарью Шмидт, трейдеров Артура, Никиту Вомина, Никиту Салиева, Андрея Татаринова и Илью Гускина.
Отдельную благодарность выражаю Михаилу Семёнову, CFA, и Сергею Малыгину, CFA, за подсказку, что капитал может эффективно управляться через лимитные ордера.
Сердечную благодарность и низкий поклон выражаю своему французскому коллеге из банковской отрасли, Хамзе Заргуи, кто в 2020 году отправил мне на рецензию свою первую книгу «Bank Valuation Demystified: A practical guide with real-world case studies». После её прочтения мне удалось обрести вдохновение с верой, что я способен аналогичным способом упорядочить свой профессиональный опыт.
Так в феврале 2021 родилась моя первая книга «Quantitative Improvements for Financial Modeling and Business Valuation», опубликованная на Amazon. В декабре 2022 вышла вторая книга для русской аудитории «Кейсы и стратегии фондового рынка США», опубликованная на ЛитРес, Amazon, Apple Books и многих других онлайн-маркетплейсах. У вас, Дорогие Читатели, сейчас в руках моё третье творение.
Благодаря всем вам у меня появилась широта восприятия финансовых рынков, где можно строить капитал при любых экономических условиях. Верю, что эта книга создаст благо для нового поколения портфельных управляющих, трейдеров, аналитиков, финансовых инженеров и аналитиков данных.
Введение
Инвестиции на финансовых рынках – это пошаговая стратегия, где пропуск хода не оставляет вас позади.
На момент написания данной главы идёт май 2025 года. К текущей дате мировые хедж-фонды активно управляют капиталами на финансовых рынках с помощью алгоритмических стратегий с многоуровневыми математическими моделями, прогнозируя движения с точностью до секунд и соревнуясь друг с другом на нетипичных тайм-фреймах 38 или 217 секунд. Это современные решения класса “State of the Art”.
В тоже время индустрия фондов имеет решения других типажей с фундаментальными, пассивными, макро-стратегиями и активным управлением через технический анализ.
В мировой литературе популяризируется мнение, что технический анализ фикция (Technical Analysis Is Mostly Bullshit, Tim Morris, 2019). Когда опытные трейдеры подтверждают актуальность технического анализа в своих книгах и доходностями (Reading Price Charts Bar By Bar, Al Brooks, 2009; YTC Price Action Trader, Lans Beggs, 2010; Beyond Candlesticks, Steve Nison, 1994).
Меня зовут Артем Бакин, профессионально занимаюсь финансовыми рынками с 2014 года. За время работы в 3 хедж-фондах мне удалось освоить множество результативных методов прогнозирования финансовых рынков для капиталов от $500 долларов до $400 млн. Своим клиентам всегда рекомендую освоение технического анализа, так как с ним есть возможность делать стабильные доходности с управляемым риском в 0.5% для капиталов до 10 млн рублей на рынке РФ и для капиталов до $5 млн на рынке США.
С данной книгой будут освоены подходы к инвестированию на кратко-, средне- и долгосрочных горизонтах. Вы изучите продвинутые техники прогнозирования, которыми пользуются профессионалы на инвестиционных комитетах и в проп-трейдинговых компаниях. Этих техник нет в YouTube, RuTube, Дзен и Telegram, где более года я пытался найти качественные инвестиционные каналы.
Не найдя сильной конкуренции, я пошёл в ведущие университеты нашей страны: ВШЭ, РУДН, Финансовый университет, ВАВТ. Мои лекции с радушием приняли профессора экономики, подтверждая качество решений. В последствии это сформировало серию курсов «Элитный Инвестор», благодаря которым мои ученики стали формировать положительные доходности.
Если вы примените хотя бы 10-30% из материалов данной книги, то уже сможете исключить наиболее грубые ошибки, начав делать стабильную ежегодную доходность к своему капиталу выше ставок по депозитам и доходности национальных индексов.