Никита Куценко – FINOMEN ИНВЕСТИЦИЙ. Финансовая грамотность. Книга-практикум (страница 42)
Все технические индикаторы и модели базируются на 5 цифрах, отображаемых на графике. Данные цифры соответствуют конкретному временному интервалу (для примера возьмем 1 час).
• цена открытия – цена, с которой начинаются торги в этот час;
• цена закрытия – цена последней сделки за этот час;
• максимальная цена – самая высокая цена сделки в течение часа;
• минимальная цена – самая низкая цена сделки в течение часа;
• объем торгов – количество сделок за час.
Для каждого временного интервала используются все эти одинаковые параметры. Будь то день, неделя или месяц.
График цены
Поток данных о биржевых сделках может быть представлен в виде ценового графика, то есть изменяющейся во времени линии, каждая точка которой отражает информацию о цене и времени совершения каждой отдельной сделки. Для того, чтобы оптимизировать процесс графического анализа и получить возможность принятия решений в соответствии с выбранным темпом торговли, данные о ценах и объеме торгов обычно наносятся на график не сплошным потоком, а в соответствии с выбранным временным интервалом – таймфреймом. Например, в случае с часовым таймфреймом шаг на горизонтальной оси графика равен одному часу. Все данные о совершении сделок представляются в виде японских свечей – вид интервального графика и технический индикатор, применяемый главным образом для отображения изменений биржевых котировок акций, цен на сырье и т. д.
Японская свеча строится следующим образом: минимум и максимум соединяются вертикальной линией, а между ценой открытия и закрытия строится прямоугольник, окрашенный одним из двух цветов, в зависимости от того, была свеча растущей (белая, зеленая) или падающей (черная, красная).
Прямоугольник свечи, соединяющий цены открытия и закрытия, называется телом свечи. Вертикальные линии между телом и максимумом (минимумом) называются тенями или хвостами свечи. Как уже было сказано ранее, открытие, закрытие, минимум, максимум и объем наносятся на ценовой график в соответствии с выбранным таймфреймом.
В техническом анализе используются преимущественно стандартные таймфреймы:
• 1 минута
• 5 минут
• 15 минут
• 1 час
• 4 часа
• 1 день
• 1 неделя
• 1 месяц
Именно на этих временных интервалах успешно реализуются базовые принципы технического анализа, поскольку их использует большинство участников рынка.
Важность правильного выбора таймфрейма определяется двумя факторами:
• таймфрейм определяет темп торговли, которого будет придерживаться трейдер, анализируя график на выбранном временном интервале;
• таймфрейм предъявляет к трейдеру требования относительно степени вовлеченности в рынок.
Соответствие темпа торговли и стандартного таймфрейма для анализа графика приведены в таблице выше. Обратите внимание, что сначала необходимо найти ожидаемый темп торговли в правой колонке, затем – выбрать соответствующий ему таймфрейм в средней колонке, и наконец – оценить, сможете ли вы соблюдать правила анализа графика на данном таймфрейме.
Типы тенденций
Большую часть времени цены движутся направленно, причем направление формируют участники рынка. Ценовой график может находиться в двух фазах: тренд или боковик. Тренд может быть растущим или падающим, а флэт, или боковик, характеризуется отсутствием направления рыночного движения и незначительным изменением цен. Поведение большинства индикаторов и моделей различается для тренда и флэта, поэтому одной из основных задач технического анализа является определение наличия и направления рыночного тренда.
Растущий тренд характеризуется последовательностью восходящих максимумов. Это значит, что каждый локальный максимум находится выше предыдущего
Локальные минимумы и максимумы падающего тренда образуют нисходящую динамику. Неспособность рынка закрыться ниже предыдущего минимума, а затем удавшаяся попытка преодолеть предыдущий максимум говорят о развороте нисходящей тенденции. По аналогии с восходящей тенденцией, если рынок закрывается выше предыдущего минимума, но не может преодолеть предыдущий максимум – рынок входит в торговый диапазон, и нисходящий тренд сменяется флэтом.
Когда инвестор открывает график криптовалют, первое, что он должен сделать это определить в каком тренде сейчас находится цена: растущем или падающем. Делать это лучше на 1-недельном или 1-дневном таймфрейме в программе tradingview.com или в торговом терминале на бирже, смотря на график цен за последние несколько лет. Покупать криптовалюту для максимальной прибыли лучше всего на переломном моменте, когда цена долго падала и сейчас вошла в фазу начала роста (смена циклов с медвежьего на бычий). С помощью информации о типах тенденций вы сможете это определить. Когда вы определились с тем, что готовы покупать в ближайшее время, далее нужно найти точку входа в рынок (определить лучший момент для покупки). Сделать это можно включив 15-минутный или 1-часовой таймфрейм, смотря на график цен за последние несколько месяцев. Скорее всего у вас будет одна из следующих фигур технического анализа, которые встречаются наиболее часто в криптовалютном мире:
• треугольник;
• вымпел;
• клин;
• флаг.
Их еще называют моделями продолжения тренда. Работая с моделями продолжения, важно помнить, что:
• все фигуры продолжения тренда – это участки временной консолидации цен перед продолжением основного трендового движения;
• фигуры продолжения возникают на графике в силу того, что основное трендовое движение всегда чередуется с фазами коррекции.
Треугольник – участок временной ценовой консолидации, для которого характерно следующее ценовое поведение (на примере растущего тренда): после достижения очередного локального максимума рынок корректируется, следующий локальный максимум не превышает уровень предыдущего, а следующая коррекция завершается на более высоком уровне, чем предыдущий. В результате, если соединить локальные максимумы и локальные минимумы линиями поддержки и сопротивления, то они образуют треугольник или одну из его разновидностей.
Треугольник является долгосрочной фигурой, он формируется на протяжении периода от 3 месяцев до 2 лет и может быть построен только на недельном или дневном графике. Треугольник может быть равносторонним (две сходящиеся линии) или прямоугольным (одна сторона наклонная линия, другая – горизонтальная). Внутри треугольника цена, как правило, проходит до 3/4 его площади и касается обеих сторон треугольника в общей сложности 5 раз, после чего пробивает одну из сторон (как правило – совпадающую с направлением текущего тренда), и трендовое движение продолжается.
Треугольник считается окончательно сформированным только после того, как цена вышла из него, пробив одну из сторон, – до тех пор, пока этого не произошло, торговать по сигналам треугольника преждевременно. Для треугольника так же, как для моделей разворота, существует уровень минимальной цели движения, равный максимальной высоте треугольника, отложенной в направлении движения цены от точки пробоя.
Аналогичная треугольнику фигура может возникнуть и на более мелких таймфреймах (1 час, 15 минут и так далее), в этом случае она имеет название вымпел.
Для вымпела действуют те же правила формирования фигуры, однако, в отличие от треугольника, для вымпела не обязательно прохождение ценой до 3/4 площади фигуры и наличие минимум 5 касаний.
Еще одной разновидностью треугольника является клин. Клин так же, как и вымпел может возникать на графиках с любым таймфреймом, и для него актуальны те же правила формирования и отработки, что и для вымпела. Особенностью клина является то, что его стороны (линии поддержки и сопротивления) направлены в одну сторону, причем в противоположную относительно действующего тренда.
Флаг – это участок коррекционного движения ценового графика в противоположном от основного тренда направлении, ограниченный параллельными линиями поддержки и сопротивления – это «полотнище флага». Фигура «флаг» формируется исключительно при наличии ярко выраженного направленного движения, линия тренда которого образует «флагшток». Моментом окончательного формирования флага и сигналом на открытие позиции является пробой границы флага в направлении действующего тренда, минимальной целью при отработке рассмотренной фигуры является высота флагштока.
Основные правила формирования и отработки моделей продолжения.
1. Фигура считается сформированной только после выхода цены за пределы фигуры. При этом выход, как правило, происходит в направлении, совпадающем с направлением тренда.
2. Рост объема торгов в момент пробоя усиливает сигнал на совершение сделки, поданный фигурой.
3. После пробоя линии цена с наибольшей вероятностью достигнет минимальной цели движения.