Алексей Боровков – Скальпинг: Искусство микроскопической прибыли. Полное руководство для трейдера (страница 1)

Алексей Боровков

Скальпинг: Искусство микроскопической прибыли. Полное руководство для трейдера

Глава 1: Философия скальпера: Муха на шкуре слона

1.1. О чём на самом деле эта игра

Представьте двух людей, наблюдающих за океаном. Первый стоит на скале и видит огромные волны, их размер, ритм, направление. Он говорит: «Сегодня сильный прилив с северо-запада». Второй лежит на доске для серфинга в метре от берега. Его мир – это пена конкретной волны, её локальный изгиб, скорость, сила. Он видит не океан, а отдельный водяной холм, который вот-вот разобьётся. Его вопрос не «куда движется океан», а «куда движется этот конкретный гребень в следующие три секунды».

Скальпер – это серфер на доске, а не наблюдатель со скалы.

Долгосрочный инвестор смотрит на недельные графики, фундаментальные показатели, макроэкономику. Его горизонт – месяцы и годы. Свинг-трейдер работает на дневных и часовых интервалах, ловя движения в несколько процентов. Его горизонт – дни.

Горизонт скальпера измеряется минутами, а чаще – секундами. Его Вселенная – это 5-минутный или даже 1-минутный график, ценовой стакан (Level II) и лента всех сделок (Time & Sales). Для него не существует компании «Тесла», есть лишь тикер «TSLA», который в данный момент демонстрирует определённое скопление ордеров на покупку на уровне $245.67 и сопротивление в виде большой лимитной заявки на продажу на $245.70.

1.2. Суть в цифрах: арифметика скальпера

Давайте разложим философию на холодные цифры. Это бизнес статистики и вероятностей, а не предсказаний.

· Цель за сделку: Забрать от 0.01% до 0.1% от стоимости инструмента. На акции за $200 это 2-20 центов. На фьючерс на индекс РТС это 50-500 рублей.

· Количество сделок: От 30 до 500 в день. Активный скальпер на ликвидном фьючерсе может открывать и закрывать позицию каждые несколько десятков секунд.

· Процент успеха (Win Rate): Цель – 60% – 80% прибыльных сделок. Не 100%. Даже 55% может быть прибыльно при правильном соотношении риска и доходности.

· Риск на сделку: Чётко меньше, чем потенциальная прибыль в идеале, но часто равен или чуть больше (риск 1 пункт, прибыль 0.7 пункта). Компенсируется высоким процентом побед.

· Главный враг: Комиссия брокера и спред (разница между ценой покупки и продажи). Они – стены вашей тюрьмы. Если спред + комиссия «съедают» 2 тика, а ваша средняя прибыль – 3 тика, то ваш реальный заработок – лишь 1 тик. Вся стратегия строится вокруг этого уравнения.

Вывод: Скальпинг – это не о том, чтобы быть правым в прогнозе. Это о том, чтобы быть статистически правым достаточное количество раз при строгом контроле убытков.

1.3. Метафоры скальпера

1. Муха на шкуре слона (как в эпиграфе): Вам неважно, идёт ли слон на водопой или на битву. Важно, чувствуете ли вы напряжение мышц под собой прямо сейчас, чтобы вовремя перепрыгнуть во впадину и не быть раздавленным, а затем на гребень складки, чтобы поймать движение.

2. Пчела в цветущем поле: Цветы (прибыльные ситуации) повсюду, но они мелкие. Нужно постоянно работать, совершать сотни «вылетов» (сделок), чтобы собрать мёд (прибыль за день). Улетать далеко от улья (от своей проверенной стратегии) опасно. Каждый вылет должен быть эффективен и предсказуем.

3. Сборщик колосьев (глайдер) после жатвы: Большие игроки (комбайны) собрали основную урожайную волну (тренд). Вы идете следом и подбираете оставшиеся на поле отдельные колоски (микро-движения), которые они не сочли целесообразным забирать.

1.4. Психологический кодекс

Философия диктует особое психическое состояние:

· Отсутствие эго: Ваше мнение о рынке не имеет значения. Важно только то, что говорит вам стакан и лента. Если рынок пошёл против вашей «гениальной» идеи – вы закрываетесь по стопу мгновенно, без дискуссий.

· Принятие убытков как платы за бизнес: Убыточные сделки – это не ошибки, это стоимость ведения дел, как аренда офиса для бизнесмена. Они должны быть запланированы, маленькими и безболезненными.

· Готовность к монотонной работе: Это конвейер. Одна и та же операция, повторяемая десятки раз. Восторг от одной удачной сделки и горечь от одной убыточной должны быть сведены к нулю. Важен только итог дня.

· Гиперфокус и истощение: 2-3 часа чистого скальпинга выматывают сильнее, чем 8 часов свинг-трейдинга. Это как спринт против марафона. Восстановление и режим – часть стратегии.

1.5. Кому НЕ подходит эта философия?

· Тем, кто ищет «грааль» и легкие деньги.

· Тем, кто эмоционально привязывается к позиции («он же должен наконец вырасти!»).

· Тем, у кого нет средств на профессиональную технику (быстрый компьютер, стабильный интернет) и низкие комиссии.

· Тем, кто любит «подумать», «проанализировать» и «принять взвешенное решение». У скальпера на это просто нет времени.

1.6. Итог главы: Краеугольный камень

Философия скальпера зиждется на трех китах:

1. Микроскопичность: Цель – маленькая, но частая прибыль.

2. Вероятность: Edge (преимущество) – в статистическом перевесе, а не в единичных подвигах.

3. Дисциплина: Беспрекословное следование системе и управлению рисками важнее любой, даже самой очевидной, рыночной возможности.

Вы не охотник за крупной дичью. Вы – мастер непрерывного микроскопического сбора. Ваша сила не в силе удара, а в невероятной точности, скорости и неутомимости. Если эта картина мира вам близка – добро пожаловать в самое требовательное и техничное ремесло на финансовых рынках.

В следующей главе: Мы заглянем в зеркало и составим психологический портрет человека, который может не просто понять, но и выжить в этой философии.

Глава 2: Психологический портрет: Кому подходит, а кому нет

2.1. Зачем нужен этот портрет?

Прежде чем изучать стакан заявок и горячие клавиши, изучите самого себя. Скальпинг – это не просто метод торговли; это экстремальная психическая и физиологическая нагрузка, требующая специфического склада личности. Ошибка в выборе стиля торговли ведет не только к потере денег, но и к эмоциональному выгоранию, неврозам и потере веры в себя. Эта глава – зеркало. Посмотрите в него честно.

2.2. Черты характера ИДЕАЛЬНОГО скальпера

1. Дисциплина как вторая натура.

· Проявление: Способность 200 раз за день сделать одно и то же: увидеть сигнал, войти, выставить стоп, взять прибыль, выйти, забыть. И так снова. Без вариаций, без «а вдруг», без «сегодня особенный день».

· Контрольный вопрос: Можете ли вы неделю подряд ложиться спать и просыпаться в одно и то же время с точностью до 5 минут?

2. Хладнокровие сапера.

· Проявление: Убыточная сделка не вызывает ни злости, ни желания «отыграться». Это просто цифра в журнале, статистическая погрешность. Сигнал на вход появляется через 10 секунд после стопа – вы берете его так же хладнокровно, как и предыдущий.

· Контрольный вопрос: Если вы случайно разобьете любимую чашку, ваша первая реакция – конструктивное «убрать осколки и купить новую» или эмоциональное «какой же я неуклюжий, всё валится из рук!»?

3. Решительность и скорость.

· Проявление: У вас есть 2-3 секунды на принятие решения. Раздумья, взвешивание «за и против» – это упущенная прибыль или превращение прибыли в убыток. Мышление должно быть бинарным: «Сигнал есть? Вошел. Сигнал исчез? Вышел».

· Контрольный вопрос: В быстром шахматном блице (по 3 минуты на партию) вы чувствуете азарт и включенность или панику и неспособность думать?

4. Склонность к анализу, а не к нарративу.

· Проявление: Вы мыслите цифрами, вероятностями, графиками. Вы не создаете «историй» («Компания хорошая, поэтому будет расти»). Вы видите: «Цена тестирует VWAP, объем на покупку превышает продажу в 1.5 раза, вход».

· Контрольный вопрос: Вам больше нравится математика/программирование/физика или литература/философия/история?

5. Высокая стрессоустойчивость и умение восстанавливаться.

· Проявление: Рынок – это шум, давление, хаос. Ваша психика должна быть «антихрупкой» – не просто выдерживать удары, но и становиться от них устойчивее. После 3 часов торговли вы истощены, но не раздражены и можете отдохнуть.

· Контрольный вопрос: Как вы ведете себя в многокилометровой пробке или в очереди, которая движется медленнее, чем хотелось бы?

6. Перфекционизм в исполнении, но не в результатах.

· Проявление: Вы одержимы идеально отработанным движением: клавиша входа, клавиша стопа, клавиша выхода. Но вы спокойно относитесь к тому, что 40% сделок будут убыточными. Важен процесс, а не каждая отдельная сделка.

· Контрольный вопрос: В спорте/игре вам важнее безупречно выполнить технический элемент или все-таки победить любой ценой?

2.3. Портреты тех, кому НЕ СТОИТ заниматься скальпингом.

1. «Поэт-мечтатель».

· Черты: Верит в «большую идею», ищет глубинный смысл, склонен к прокрастинации, живет в мире глобальных прогнозов. Романтик рынка.

· Почему не подходит: Его раздавит и обесценит рутина. Он задумается о судьбах мира, когда нужно жать на кнопку.

2. «Азартный игрок».

· Черты: Ищет острых ощущений, адреналина от «выигрыша». Для него сделка – это ставка, а рынок – казино. После убытка испытывает жгучую потребность отыграться.