Ярослав Суков – Walk-Forward анализ на финансовых рынках (страница 6)

- Вы торгуете на очень длинных горизонтах (инвестирование, а не трейдинг). Долгосрочные портфельные стратегии, основанные на фундаментальных факторах, могут тестироваться на вне выборочных периодах, но частый Walk-Forward может привести к излишней ротации.

- Объём данных ограничен. Если у вас всего 2–3 года данных, разбиение на множество окон оставит слишком мало данных для обучения. В этом случае лучше использовать простую out-of-sample проверку с учётом ограничений.

Важно: решение о применении Walk-Forward должно приниматься до того, как вы увидите результаты. Если вы сначала сделаете классический бэктест, а затем, увидев плохие результаты, начнёте «улучшать» с помощью Walk-Forward, вы снова впадёте в data snooping. Методология должна быть определена априори.

Визуализация процесса

Чтобы по-настоящему понять Walk-Forward, полезно представить его визуально.

Представьте временную шкалу от 2010 до 2024 года. Вы выбираете:

- Длину обучающего окна (in-sample window) — например, 3 года.

- Длину тестового окна (out-of-sample window) — например, 1 год.

- Шаг сдвига — например, 1 год.

Процесс выглядит так:

[--- IS 2010-2012 ---] [--- OOS 2013 ---]

[--- IS 2011-2013 ---] [--- OOS 2014 ---]

[--- IS 2012-2014 ---] [--- OOS 2015 ---]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.