Владимир Бутяйкин – Анализ IV и HV волатильности (страница 7)

Практические выводы для торгового алгоритма:

Не торгуйте против кластера. Если волатильность взлетела, не ждите, что завтра она станет 10%. Примите новую реальность широкого шага. Пересчитайте свои сигмы в рублях под текущую, возросшую волатильность.

Используйте «окна» для детекции. Если 20-дневная HV выше 60-дневной, мы в активной фазе кластера. Если ниже – мы в фазе затухания.

Опасайтесь «плоских» участков. Самые большие деньги теряются именно тогда, когда волатильность долгое время находится на дне. Это время ложной уверенности. Помните: кластер низкой волатильности – это инкубатор для будущего взрыва.

Смотрите на «хвосты». Кластеризация – это причина возникновения тех самых «толстых хвостов» доходности, о которых мы говорили раньше. Экстремальные события происходят группами. Один «черный лебедь» часто приводит за собой целую стаю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.