Сергей Буканов – Стратегия трейдера: как перестать угадывать и начать зарабатывать (страница 13)

Есть один простой тест, который многое проясняет. Если убрать эмоции и посмотреть только на журнал сделок, можешь ли ты по записям понять, что это была одна и та же стратегия? Или это набор разрозненных решений?

Если второе – никакого математического ожидания там быть не может по определению. Потому что МО – это свойство повторяемого процесса. А если процесса нет, считать нечего.

Теперь давай поговорим о практике в самом приземлённом виде. Не как правильно считать, а как не испортить то, что ты уже посчитал.

Первое правило – не менять параметры на ходу. Это кажется очевидным, но нарушается постоянно.

Ты посчитал МО с определённым стопом, определённой логикой выхода, определённой частотой сделок. Это твой эксперимент. Если ты меняешь условия после нескольких сделок, ты начинаешь новый эксперимент. Старый можно выбрасывать.

Это очень важно осознать. Потому что большинство людей ведут несколько экспериментов одновременно, сами того не понимая. Они считают статистику по одному набору правил, а торгуют по другому. Потом удивляются, почему результат не совпадает.

Второе правило – не улучшать стратегию на эмоциях. Самое опасное время для изменений – после серии убытков или серии прибыли.

После убытков хочется «починить» стратегию. После прибыли – «усилить». И то, и другое – плохой момент для анализа. Потому что решения принимаются не на холодную голову.

Если ты хочешь что-то менять, делай это вне рынка. В спокойное время. На данных. Не потому что «что-то не так пошло», а потому что ты увидел устойчивую закономерность на достаточной выборке.

Третье правило – учитывать реальную жизнь. Это звучит странно, но многие игнорируют этот фактор.

Твоя стратегия может иметь отличное математическое ожидание в вакууме. Но если ты физически не можешь её исполнять, МО превращается в фикцию. Если ты не успеваешь следить за рынком в нужное время. Если ты устаёшь. Если ты часто отвлекаешься. Всё это напрямую влияет на результат.

МО не живёт в Excel. Оно живёт в твоём дне. И если твой ритм жизни не совпадает с ритмом стратегии, никакая математика не спасёт.

Теперь давай перейдём к последнему и самому важному упражнению этой главы. Я не буду оформлять его как чек-лист или инструкцию. Я опишу его как процесс мышления, потому что именно он остаётся с тобой надолго.

Возьми свои последние 50–100 сделок. Не выбирай. Не фильтруй. Всё подряд. И задай себе по каждой сделке один и тот же вопрос: это решение улучшало моё математическое ожидание или ухудшало?

Не результат. Решение.

Ты можешь увидеть очень неприятные вещи. Например, что часть прибыльных сделок были ошибками, которые просто повезло. А часть убыточных – абсолютно правильными действиями. Это нормально. Это не повод себя ругать. Это повод наконец-то отделить процесс от результата.

Если ты увидишь, что большая часть решений соответствовала твоей модели, а результат при этом временно отрицательный, это один вывод. Если ты увидишь, что ты постоянно отклоняешься от правил, это совсем другой вывод. И второй гораздо ценнее, потому что с ним можно работать.

Есть ещё одна вещь, которую важно проговорить. Математическое ожидание не делает тебя умнее рынка. Оно делает тебя устойчивее к нему.

Ты не начинаешь угадывать лучше. Ты перестаёшь зависеть от угадывания. Ты больше не ищешь подтверждения своей правоты в каждом движении. Ты просто выполняешь процесс.

Это очень сильно меняет внутреннее состояние. Уходит постоянное напряжение. Уходит ощущение, что рынок тебя оценивает. Он перестаёт быть экзаменатором и становится средой. Как погода для бизнеса или спрос для магазина.

И вот здесь появляется спокойствие. Не эйфория, не уверенность в том, что «всё будет хорошо». А спокойствие от того, что ты понимаешь, что именно ты делаешь и зачем.

Очень многие на этом этапе разочаровываются. Им кажется, что торговля стала скучной. Что исчез драйв. Что нет больше ощущения игры. И это правда. Потому что ты перестаёшь играть.

Ты начинаешь работать.

Это не романтично. Это не выглядит красиво со стороны. Но именно так и появляются люди, которые остаются на рынке годами, а не месяцами.

Есть одна фраза, которую я часто повторяю самому себе в сложные моменты: рынок не обязан давать мне деньги сегодня, но я обязан не ломать своё математическое ожидание.

Если ты примешь эту логику, многое встанет на свои места. Ты перестанешь искать идеальные входы. Перестанешь ждать подтверждения от рынка. Перестанешь каждый раз заново решать, что делать.

Ты уже решил.

И в этом, как ни странно, и есть свобода. Потому что свобода на рынке – это не возможность делать что угодно. Это возможность не делать лишнего.

На этом месте глава про математическое ожидание заканчивается. Не потому что тема исчерпана, а потому что дальше она будет проявляться в каждой следующей главе. В тестировании, в сериях сделок, в моделях, в сборке системы. МО – это не отдельный инструмент. Это фундамент. И если

Сделка не важна, важна серия

Есть одна фраза, которая звучит банально, пока ты не проживёшь её на собственных деньгах. Одна сделка ничего не доказывает. Ни хорошего, ни плохого. Ни про рынок, ни про стратегию, ни про тебя как трейдера.

Проблема в том, что наш мозг с этим категорически не согласен.

Он устроен так, что каждая сделка воспринимается как событие. Как маленькая история с началом, серединой и концом. Ты вошёл, рынок пошёл, ты вышел. Плюс – значит ты был прав. Минус – значит ошибся. И из этого мгновенно делается вывод. Иногда даже неосознанно.

И вот здесь начинается главный конфликт между тем, как устроен рынок, и тем, как устроен человек.

Рынок – это вероятностная среда. Он мыслит сериями, распределениями, средними значениями. А человек мыслит эпизодами. Отдельными случаями. Яркими моментами. И пока ты смотришь на рынок через призму отдельных сделок, ты всегда будешь делать неправильные выводы.

Я это понял не сразу. Очень долго каждая сделка для меня была чем-то вроде экзамена. Если закрылся в плюс – значит всё правильно. Если в минус – значит что-то не так. И после каждой сделки начинался внутренний разбор полётов. Иногда прямо во время рынка.

Это выматывает. И, что хуже всего, это мешает видеть реальную картину.

Давай начнём с самого простого. Почему один трейд вообще ничего не доказывает.

Представь, что ты подбрасываешь монетку. Орёл или решка. Вероятность примерно 50 на 50. Ты подбросил один раз – выпал орёл. Что это говорит о вероятности? Ничего. Ты подбросил два раза – оба раза орёл. Уже интереснее, но всё равно ни о чём. Пять раз подряд орёл – мозг начинает напрягаться. «Что-то тут не так». Хотя статистически это абсолютно возможно.

С рынком то же самое, только сложнее. Потому что здесь нет честной монетки, и распределения не симметричны. Но принцип тот же. Одна сделка – это один бросок. И делать выводы по одному броску – это гарантированный способ ошибиться.

Тем не менее, именно так делает большинство.

Человек открыл сделку по Сбербанку, она закрылась в плюс. Всё. Стратегия работает. Он открыл следующую – минус. Начинаются сомнения. Третья – снова минус. «Рынок изменился». Четвёртая – плюс. «Ну я же говорил, что идея хорошая».

Если посмотреть со стороны, это выглядит почти смешно. Но изнутри это ощущается очень серьёзно. Потому что деньги реальные, эмоции реальные, и мозг отчаянно пытается найти смысл в каждом отдельном исходе.

Рынок этим пользуется.

Есть такое понятие – дисперсия. Звучит страшно, но на самом деле всё очень просто. Дисперсия – это разброс результатов вокруг среднего значения. Если говорить по-человечески, это то, насколько сильно твои отдельные сделки могут отличаться от среднего ожидания.

Даже если у тебя положительное математическое ожидание, это вовсе не значит, что сделки будут чередоваться красиво: плюс, минус, плюс, минус. В реальности они будут группироваться. Серии плюсов. Серии минусов. Иногда длинные. Иногда очень неприятные.

И вот здесь большинство и ломается.

Потому что в голове есть ожидание, что «если стратегия рабочая, она должна сразу это показать». А рынок говорит: «Нет. Я покажу это тогда, когда сочту нужным». И чаще всего – не сразу.

Я видел массу примеров, когда люди бросали рабочие модели после серии убыточных сделок, которые были абсолютно нормальными с точки зрения статистики. Просто потому, что они не были готовы к дисперсии.

Есть популярное выражение – «полоса невезения». Его любят использовать, когда несколько сделок подряд закрываются в минус. И это слово очень показательное. Оно подразумевает, что есть некое везение или невезение, которое пришло и уйдёт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.