Сергей Буканов – Код Трейдера: От стратегии к бизнесу (страница 1)
Сергей Буканов
Код Трейдера: От стратегии к бизнесу
Раз приветствовать тебя
в 3 части
Код Трейдера!
Ну что, поехали дальше.
Если ты добрался до третьей части – значит, тебя уже не интересует магия индикаторов и поиск «той самой волшебной кнопки». Ты не из тех, кто прыгает по сигналам с Телеги, а потом удивляется, куда пропали деньги. Нет, ты уже нюхнул рынок, словил свои стопы, пересобрал систему, снова словил стопы – и начал, наконец, думать не как игрок, а как оператор.
В прошлой части мы разобрали важное – как из хаотичного набора свечей, эмоций и надежд построить внятную систему. Не просто «стратегию с паттернами», а именно рабочую модель, в которой всё понятно: что искать, когда заходить, чем фильтровать, где выйти и сколько потерять, если рынок пошёл не туда. Мы говорили о вероятностях, серии сделок, журнале трейдера и о том, почему одна красивая сделка ничего не значит, если система – решето.
А теперь давай серьёзно: пора идти дальше.
Потому что просто «иметь стратегию» – это как держать гитару в руках и думать, что ты уже рок-звезда. Настоящая музыка начинается, когда ты собираешь группу, пишешь аранжировки и выходишь на сцену. Так и здесь – твоя стратегия должна стать частью большой конструкции, которая учитывает фазу рынка, управляет рисками, адаптируется под условия, автоматизирует рутину и, в идеале, приносит деньги не только в хорошую погоду.
В этой части мы разберём всё, что отличает просто умного трейдера от системного оператора:
Как считать риск без воды, а не на глаз и по наитию.
Как подстраиваться под рынок, когда он переходит из спокойного флэта в бешеную мясорубку новостей.
Как делегировать рутину ботам, не превращаясь в раба автоматизации.
И как начать относиться к трейдингу как к бизнесу, а не к увлечению с элементами финансового мазохизма.
Будет много табличек, формул, реальных фреймворков. Без воды. С примерами, как всегда – с прицелом на практику. Не будет мотивашек про «успех ждёт за углом» – будет про то, как выжить в рынке, когда у тебя три стопа подряд, брокер лагает, а ещё и тёща приехала.
Если коротко: пора перестать быть стрелком-одиночкой и стать командиром своей торговой системы.
Поехали.
Глава 1. Риск-менеджмент без воды
«Ты можешь быть прав 3 раза из 10 – и всё равно зарабатывать»
Окей, дружище, давай сразу без прелюдий. Устраивайся поудобнее, бери кофе – или что покрепче – и слушай. Сейчас будет важное. Не из разряда «вот бы кто-то сказал мне это раньше», а именно то, без чего всё остальное – теханализ, стратегии, алерты, паттерны – превращается в груду бесполезного хлама. Речь пойдёт о риск-менеджменте. Не модном, не философском, а самом что ни на есть приземлённом. О том, без чего ни один трейдер не выживет. Ну или выживет – но недолго, и с душком стресса.
Давай начнём с главного – с развенчания мифа, который сажают в голову всем новичкам. Будто надо быть правым часто. Типа, если ты угадываешь направление 8 из 10 раз – ты король. Мол, вот тогда и заживёшь. Ага. Только знаешь, в чём прикол? Самые стабильные трейдеры, с которыми я знаком, правы всего в 30–40% случаев. И при этом они делают деньги. Постоянно. Стабильно. С холодной головой и без попыток играть в гадалку.
Как так? Просто. Они знают, сколько можно потерять и сколько нужно заработать, чтобы быть в плюсе. И не мечтают, что каждая сделка – это «та самая». Их система построена не на надежде, а на математике. Тупой, сухой, скучной математике. Той самой, которую все терпеть не могут – но только она вытаскивает депозит из болота.
Вот смотри. 10 сделок. Из них 7 – в минус. Для большинства – это фиаско. А теперь подставим цифры: в каждой убыточной ты теряешь по 1%, а в трёх прибыльных поднимаешь по 4%. Итого: минус 7%, плюс 12%. Чистыми: +5%. Добро пожаловать в клуб адекватных людей.
Это базовая истина: не важно, как часто ты прав. Важно, как ты теряешь и как ты зарабатываешь. Если ты сливаешь по 5% на каждый лось, а забираешь по 1.5% на профите – ты в минусе, даже если у тебя 70% прибыльных сделок. Чистая математика, без сантиментов.
У большинства на этом моменте щёлкает. Не у всех, но у тех, кто готов слушать. А кто не готов – идут дальше искать идеальный индикатор, «секретный паттерн» и прочую трейдерскую эзотерику. Хотя на самом деле вся магия – вот она, перед тобой: сколько ты теряешь, когда ошибаешься, и сколько забираешь, когда попадаешь.
Я это называю системой взрослого трейдера. Когда ты не как ребёнок, кидающий монетку и надеющийся, что выпадет «орёл». А как человек с инструментами и чётким пониманием: «я знаю, где вход, я знаю, где стоп, я знаю, сколько мне можно потерять, и знаю, где я выхожу». А не «ну посмотрим, как пойдёт». Мы не гадаем. Мы работаем с вероятностями.
И вот тут к нам в гости приходит риск-менеджмент. Такой немного грубый, молчаливый мужик с калькулятором и строгим взглядом. Он не даёт делать фигню. Он не даёт жать на кнопку, потому что «чую, попрёт». Он говорит: «Стоп. А если не попрёт? Ты готов? Ты вообще посчитал, сколько тебе это обойдётся?» И вот этот голос должен звучать в голове каждый раз перед сделкой.
Знаешь, кто выживает в этом рынке? Не те, кто угадывает с точностью хирурга. А те, кто не улетает в минус на одной сделке. Кто может спокойно пережить серию лосей. Кто, получив три стопа подряд, не начинает удваивать объём, чтобы «отбиться». Потому что отбиться – это казиношная логика. А у нас, извини, тут профессиональное дело, а не рулетка.
Хочешь торговать годами, а не неделями? Запомни простое правило: никогда не рискуй более 1% от депозита в одной сделке. Всё. Вот тебе золотое правило. Оно скучное, не блестит, не продаётся в курсах за 50 тысяч. Но оно работает. Десятилетиями. В любых рынках.
Золотое правило 1%
Допустим, у тебя 10 000 долларов на счёте. Один процент – это 100 баксов. Это максимум, что ты можешь потерять в одной сделке. Не больше. Даже если сетап выглядит как святой грааль. Даже если «всё сошлось». Даже если твой кот, у которого нюх на тренды, вдруг лег на клаву и ты решил, что это знак.
Знаешь, сколько трейдеров я видел, которые сливали всё за один день, потому что ввалили в сделку 30% депо «на уверенности»? И знаешь, что общего у всех этих ситуаций? Один фактор – игнорирование риска.
Вот ты заходишь в сделку. Стоп – 50 центов. Ты можешь купить столько акций, чтобы, если цена дойдёт до стопа, ты потерял не больше 100 долларов. А не так: «Ну, возьму лоток побольше, чтобы было повеселее». Веселее будет, когда счёт обнулится.
Золотое правило 1% – это твой страховочный трос, если вдруг ты сорвёшься со скалы. С ним ты не разобьёшься, просто немного повисаешь – и лезешь дальше. Без него – одна ошибка может быть последней.
И вот мы подошли к моменту, когда начинаем считать. А значит, пора достать калькулятор. И нет, это не больно. Даже если ты в школе геометрию списывал.
Модель "R" – простая математика, но спасает деньги
У тебя есть 100 долларов риска. Теперь смотри на сделку. Вход – 50. Стоп – 49. Это доллар на акцию. Значит, ты можешь купить 100 акций. Потому что если цена уйдёт до стопа – ты потеряешь ровно свой 1% депо. Не больше. Всё логично.
Теперь считаем цель. Если ты нацелен на выход по 53, то прибыль – 3 доллара на акцию. Потенциал прибыли 300 долларов. Потенциальный убыток – 100. Соотношение – 1 к 3. Отлично. Именно такие сделки и надо брать. Где профит минимум в два-три раза превышает риск.
Это и есть модель "R". Один "R" – это твоя единица риска. И ты хочешь, чтобы прибыль была хотя бы 2R или 3R. Тогда ты даже при низком проценте прибыльных сделок будешь выходить в плюс. Потому что прибыль перекрывает убытки. А не наоборот.
Хочешь, чтобы у тебя был шанс торговать в ноль – берёшь сделки с 1 к 1. Хочешь быть в минусе – бери с 1 к 0.5. Хочешь быть в плюсе – бери с 1 к 2 и выше. Никакой магии. Просто холодный расчёт.
А если у тебя в стратегии все сделки дают соотношение 1 к 1? Сори, но тогда тебе надо не торговать, а пересобирать систему. Причём срочно. Потому что в такой системе ты зависишь от процента угадываний. А угадывания – это путь в никуда.
Крутая стратегия – это та, где даже при 40% попаданий ты зарабатываешь. А не та, где нужно угадывать каждый вход, как если бы ты был кибер-интуитом. Потому что устанешь угадывать. А математика – она не устаёт.
R-модель – твой щит от импульсивных решений. Если сделка не даёт тебе хотя бы 2R, лучше пройти мимо. Не трать ресурс. Сохрани патроны на другие сетапы. На рынок не обидится. Завтра будет новый день. И новые возможности. Главное – чтобы у тебя был счёт и здравый рассудок, чтобы ими воспользоваться.
Где ставить стоп, чтобы не потерять душу и депозит
Вот ты вроде разобрался, сколько можешь терять. Посчитал 1%, рассчитал размер позиции, выбрал сделку с нормальным потенциалом прибыли – всё как учили. Но тут начинается настоящий квест: куда поставить стоп? И не просто куда, а так, чтобы не лишиться депозита, не вылететь по шуму, и при этом не остаться в просадке, глядя, как цена летит в противоположную сторону.
А теперь честно: кто из нас не ставил стоп «на глаз»? Кто не кидал его под ближайший минимум, потому что «вроде логично»? Или ещё круче – не ставил вообще. Мол, сам посмотрю, сам решу, сам выйду. И, конечно же, не вышел. Потому что рынок не спрашивает. Он просто идёт туда, куда надо. А твоя задача – не геройствовать, а выходить по плану.