Евгений Миронов - Диверсификация инвестиционного портфеля. Теория Марковица-Шарпа

Нобелевская премия по экономике не присуждается без оснований. В 1990 году Гарри Марковиц, Уильям Шарп и Мертон Миллер были удостоены этой награды за создание основ теории портфельных инвестиций. В России количество частных инвесторов ежегодно растет. Однако большинство из них не знакомы с портфельной теорией. А те, кто знаком, часто считают, что это лишь для крупных компаний с большими капиталами. В книге предпринята попытка познакомить читателя с основами портфельной теории, с одной стороны, используя минимальное количество математики, а с другой — не упрощая её слишком сильно, чтобы читатель не почувствовал, что эта теория является бесполезной игрушкой. В книге рассматриваются девять портфельных стратегий, включая относительно новую стратегию портфеля иерархического паритета риска, возникшую в 21 веке. Также обсуждается проблема применения весовых коэффициентов теоретического портфеля на практике и предлагается онлайн-инструмент для её решения.